bolinger band (pendahuluan)

Diciptakan oleh John Bollinger pada awal tahun 1980 an. Indikator ini bentuknya menyerupai sabuk yang terdiri atas 3 garis, yaitu Upper Band (garis atas), Middle Band (garis tengah) dan Lower Band (garis bawah).  Middle Band (MB) sendiri sebenarnya adalah moving average yang merupakan dasar bagi perhitungan Upper Band (UB) dan Lower Band (LB).  UP dan LB “membungkus” pergerakan harga saham yang 95% berada di dalamnya.  Pergerakan harga saham yang berada di luar UB menandakan kondisi yang sedang jenuh beli (sinyal bearish).  Sedangkan yang berada di luar LB menandakan kondisi jenuh jual (sinyal bullish).

Setting standar yang direkomendasikan penemunya adalah 20 – 2.  Artinya menggunakan MA 20 dengan 2 Standar Deviasi.

Standar Deviasi merupakan perhitungan statistik biasa yang digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan pada tiap-tiap data. Rumusnya adalah sbb :

xi = data ke i
x  = nilai rata-rata dari suatu data

n = banyaknya data

Semakin tinggi nilai Standar Deviasi (SD), akan menunjukkan volatilitas yang semakin tinggi.  Volatilitas yang tinggi (pada kondisi uptrend dan downtrend) pada garis BB akan tercermin pada kedua garisnya yang melebar.  Dalam kondisi sideways (volatilitas rendah), kedua garis BB akan menyempit.

Formulasi matematis :

Upper band  (UB)  =  Simple Moving Average + (faktor pengali x Standar Deviasi)
Middle band (MB)  =  Simple Moving Average
Lower band  (LB)   =  Simple Moving Average – (faktor pengali x Standar Deviasi)
Faktor pengali       =  biasanya dipakai angka 2

Data yang kita gunakan dalam perhitungan BB tidak hanya closing price saja seperti pada SMA, tetapi dapat juga digunakan gabungan antara high,low dan closing price, misalnya Typical Price ®

Typical Price    = 

§ Dengan mengetahui dari mana diperolehnya nilai Bollinger Bands tersebut, paling tidak kita akan mampu menginterpretasikannya dengan lebih baik.

 

Contoh  perhitungan BB :

Perhitungan UB, LB dan MB pada saham AISA tgl 13 Juni 2014, dengan menggunakan harga closing dan SMA periode 20 hari serta faktor pengali = 2 :

Berikut harga closing AISA selama 20 hari :

1.      13 Juni 2014 :  2425

2.      12 Juni 2014 :  2415

3.      11 Juni 2014 :  2435

4.      10 Juni 2014 :  2375

5.      09 Juni 2014 :  2405

6.      06 Juni 2014 :  2555

7.      05 Juni 2014 :  2590

8.      04 Juni 2014 :  2550

9.      03 Juni 2014 :  2555

10.    02 Juni 2014 :  2585

11.    30 Mei  2014 :  2510

12.    28 Mei  2014 :  2580

13.    26 Mei  2014 :  2540

14.    23 Mei  2014 :  2465

15.    22 Mei  2014 :  2425

16.    21 Mei  2014 :  2360

17.    20 Mei  2014 :  2330

18.    19 Mei  2014 :  2380

19.    16 Mei  2014 :  2385

20.    14 Mei  2014 :  2365

Rata2 harga closing AISA selama 20 hari tsb (SMA 20) adalah  :    = 2461,5

Standar Deviasi :       =  =  =  = 85,22

Middle Band  tgl 13 Juni 2014   =   SMA 20 =  2461,5

Upper Band   tgl 13 Juni 2014   =   SMA 20 + ( 2 * SD ) = 2461,5 + ( 2 * 85,22) =  2631,94

Lower Band   tgl 13 Juni 2014   =   SMA 20 – ( 2 * SD ) = 2461,5  – ( 2 * 85,22) =  2291,06

Rumus di atas dapat juga dihitung dengan menggunakan formula excel  :

Simple Moving Average    =   AVERAGE( )

Standar Deviasi               =   STDEVPA( )